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システムの流れ - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-16.html
少し、説明が長くなりましたので、これまでの話をシステムの流れとして一つの図にまとめてみたいと思います。以下の図に、主なシステムの流れを示します。システムの流れというよりは、正確には、PC処理に対するデータのインプットとアウトプットになります。データの流れと言ったほうが正しいかもしれません。（参考：以下の図はロバストネス図と呼ばれるものの簡易版になります。）...
毎日／ティックデータ取得 - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-11.html
ここで取得するティックデータは、毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化）でのバックテストを行うための過去の株価データとして用います。これを後場終了後に一括取得します。しかし、過去の株価データは、ザラ場中にトレードの中で取得しており、これを保存しておいてパラメータチューニングで利用すればよいのではないか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。それなのにわざわざ、ザラ場とは別にデータを...
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タグ検索結果

システムの流れ

2011/08/28 (日) 19:24
少し、説明が長くなりましたので、これまでの話をシステムの流れとして一つの図にまとめてみたいと思います。以下の図に、主なシステムの流れを示します。システムの流れというよりは、正確には、PC処理に対するデータのインプットとアウトプットになります。データの流れと言ったほうが正しいかもしれません。（参考：以下の図はロバストネス図と呼ばれるものの簡易版になります。）


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カテゴリ システムの流れ | 関連タグ 自動売買 デイトレード システム データ 流れ ティックデータ 日足データ リアルタイム データベース トレード履歴
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毎日／ティックデータ取得

2011/08/28 (日) 15:51
ここで取得するティックデータは、毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化）でのバックテストを行うための過去の株価データとして用います。これを後場終了後に一括取得します。しかし、過去の株価データは、ザラ場中にトレードの中で取得しており、これを保存しておいてパラメータチューニングで利用すればよいのではないか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。それなのにわざわざ、ザラ場とは別にデータを取得するのにはわけがあります。

ザラ場のリアルタイム取得では、ソフトウェアのトラブル、PCの性能、ネットワークの負荷、楽天証券データサーバの状況など、様々な要因で部分的にデータが欠落する可能性があるのです。そのため、欠落したデータを補完し、より完全な形で株価データを保存するために、後場が終了した後、全ティックデータを取得する必要があるのです。
カテゴリ 自動化の範囲 | 関連タグ 自動売買 デイトレード 毎日 ティックデータ バックテスト リアルタイム 欠落 データ 補完
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