fc2ブログ
ホーム >

タグ バックテスト による検索結果

タグ検索結果サマリー

毎日／ティックデータ取得 - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-11.html
ここで取得するティックデータは、毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化）でのバックテストを行うための過去の株価データとして用います。これを後場終了後に一括取得します。しかし、過去の株価データは、ザラ場中にトレードの中で取得しており、これを保存しておいてパラメータチューニングで利用すればよいのではないか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。それなのにわざわざ、ザラ場とは別にデータを...
毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化） - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-9.html
いわゆる、バックテスト、シミュレーション、検証などと呼ばれているものです。ここでは、バックテストを反復的に繰り返し行い、利益が最大になるパラメータを求めるところまでを行います。 一般に「自動売買」というと、バックテストやパラメータチューニングは含まれません。しかし、手作業によるパラメータチューニングは、パラメータを少しずつ調整しながら、利益が大きくなるようにバックテストを繰り返すという気の遠くなる...
スポンサーリンク
↑トップへ戻る
| ホーム |

タグ検索結果

毎日／ティックデータ取得

2011/08/28 (日) 15:51
ここで取得するティックデータは、毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化）でのバックテストを行うための過去の株価データとして用います。これを後場終了後に一括取得します。しかし、過去の株価データは、ザラ場中にトレードの中で取得しており、これを保存しておいてパラメータチューニングで利用すればよいのではないか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。それなのにわざわざ、ザラ場とは別にデータを取得するのにはわけがあります。

ザラ場のリアルタイム取得では、ソフトウェアのトラブル、PCの性能、ネットワークの負荷、楽天証券データサーバの状況など、様々な要因で部分的にデータが欠落する可能性があるのです。そのため、欠落したデータを補完し、より完全な形で株価データを保存するために、後場が終了した後、全ティックデータを取得する必要があるのです。
カテゴリ 自動化の範囲 | 関連タグ 自動売買 デイトレード 毎日 ティックデータ バックテスト リアルタイム 欠落 データ 補完
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)

毎月(週)／売買ロジックのパラメータチューニング（最適化）

2011/08/28 (日) 14:38
いわゆる、バックテスト、シミュレーション、検証などと呼ばれているものです。ここでは、バックテストを反復的に繰り返し行い、利益が最大になるパラメータを求めるところまでを行います。

一般に「自動売買」というと、バックテストやパラメータチューニングは含まれません。しかし、手作業によるパラメータチューニングは、パラメータを少しずつ調整しながら、利益が大きくなるようにバックテストを繰り返すという気の遠くなるような作業です。この部分を自動化しない理由はありません。

ここでの手順は以下のようになります。
全文を読む
カテゴリ 自動化の範囲 | 関連タグ 自動売買 デイトレード 毎月 バックテスト 検証 パラメータ チューニング 最適化 売買ロジック 知的作業
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)
スポンサーリンク
| ホーム |