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タグ 破産確率 による検索結果

タグ検索結果サマリー

バルサラの破産確率の計算 - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-71.html
前回、バルサラの破産確率を導出しました。 これをもう少し便利使えるように、バルサラの破産確率の計算フォームとグラフを作ってみました。...
バルサラの破産確率の導出 - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-70.html
前回、日本のWebサイトに紹介されている「バルサラの破産確率表」のほとんどが間違っていることを指摘しました。バルサラの破産確率が本来は３つのパラメータから計算されるのに対して、紹介されている破産確率表が２つのパラメータしか使っていないことを間違いの根拠として挙げました。ここでは、もう少し掘り下げ、「正しい」バルサラの破産確率を理解するために、バルサラの破産確率を導出してみることにします。もちろん、ペ...
間違いだらけの「バルサラの破産確率」 - http://autodaytrade.blog.fc2.com/blog-entry-69.html
ある本に、「破産確率」が紹介されていました。「破産確率」というのは、トレードルールを無限回繰り返した時に、運用資金がゼロになってしまう確率です。この破産確率は、ペイオフレシオが１のときは簡単に計算できるのですが、それ以外の値のときは「計算が複雑になるため、付録のプログラムで計算」するように本には書かれていました。私は、自分でもプログラムで計算したいと思ったため、「破産確率」を求める数式をWebで調べ...
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タグ検索結果

バルサラの破産確率の計算

2011/12/21 (水) 20:21
前回、バルサラの破産確率を導出しました。
これをもう少し便利使えるように、バルサラの破産確率の計算フォームとグラフを作ってみました。
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カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
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バルサラの破産確率の導出

2011/12/18 (日) 18:25
前回、日本のWebサイトに紹介されている「バルサラの破産確率表」のほとんどが間違っていることを指摘しました。
バルサラの破産確率が本来は３つのパラメータから計算されるのに対して、紹介されている破産確率表が２つのパラメータしか使っていないことを間違いの根拠として挙げました。
ここでは、もう少し掘り下げ、「正しい」バルサラの破産確率を理解するために、バルサラの破産確率を導出してみることにします。
もちろん、ペイオフレシオがのときは、簡単に求まりますので、ここでは一般にペイオフレシオをとして考えます。
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カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
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間違いだらけの「バルサラの破産確率」

2011/12/15 (木) 19:15
ある本に、「破産確率」が紹介されていました。「破産確率」というのは、トレードルールを無限回繰り返した時に、運用資金がゼロになってしまう確率です。この破産確率は、ペイオフレシオが１のときは簡単に計算できるのですが、それ以外の値のときは「計算が複雑になるため、付録のプログラムで計算」するように本には書かれていました。

私は、自分でもプログラムで計算したいと思ったため、「破産確率」を求める数式をWebで調べてみました。

すると、とんでもないことに、日本のブログなどのWebサイトに紹介されている「バルサラの破産確率表」のほとんどは間違っていることが分かりました。
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カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
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