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自動デイトレードシステムの全体像

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自動デイトレードシステムを構築するに当たり、取り扱っていく要素技術をざっとまとめてみました(すべてを網羅できているわけではありません)。読者の皆さんでこの中で得意な分野が多ければ、それだけ構築がスムーズに進むでしょう。

自動デイトレードシステム構築に必要な技術抜粋(log4net、メール送信、IE操作、Webスクレイピング、正規表現、バッチファイル、NTP、VS2010、VB、postgres、EntityManager、楽天RSS、DDE、遺伝的アルゴリズム、並列計算)
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基本的に、本ブログでは、無料のソフトウェアを使うなどして、コストゼロをポリシーとしています。しかし、最低限、以下の環境だけは、前提として必要ですので、用意するようお願いします。
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処理の流れで示した順に、デイトレードシステムを構築していけば、最も効率的なように思えます。しかし、実際には、パラメータ最適化処理を作成するには、自動デイトレード処理や売買ロジックを十分に理解していないと、一貫性のある処理を作成できません。また、別な理由として、特にIE操作の自動化のニーズが高いように思います。

そのため、本ブログの構成は、サイトマップで示すとおり、はじめにIE操作の自動化をとりあげ進めていきます。しかし、このサイトマップの順序はあくまでも暫定版で、IE操作の自動化のあとは、優先度が高いものや、要望などを取り入れながら、臨機応変に進めていきます。
少し、説明が長くなりましたので、これまでの話をシステムの流れとして一つの図にまとめてみたいと思います。以下の図に、主なシステムの流れを示します。システムの流れというよりは、正確には、PC処理に対するデータのインプットとアウトプットになります。データの流れと言ったほうが正しいかもしれません。(参考:以下の図はロバストネス図と呼ばれるものの簡易版になります。)


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Webブラウザを開き、注文枚数を入力する、といった普段人間が行っている操作を自動化します。つまり、プログラムからIEを操作して、証券会社へのログインや売買注文、注文の約定確認を行えるようにします。場合によっては、値上がりしたから注文を取り消す、ということも必要かもしれません。もちろん、注文取消や訂正もできるようにします。

本ブログでは、楽天証券での操作例を主に取り上げ、売買注文手続きの自動化方法を説明します。Webページのテキストボックス入力やリンククリックなどの基本操作を一通りおさえると同時に、これらを整理して部品化しますので、どの証券会社での注文にも応用できるようになります。
毎月(週)/売買ロジックのパラメータチューニング(最適化)で述べたように、毎月の売買ロジックのパラメータチューニング(最適化)で求まったロジックとパラメータをそのまま用いて売買注文判断を行います。過去に利益が出せることが分かっているので、将来的にも利益をあげることができることが予想できるでしょう。
ザラ場では、リアルタイムな株価の歩み値や板情報の取得、売買ロジックによる売買注文判断、Internet Explorer(IE)操作による注文処理の3つの処理を行います。

リアルタイムな株価データの取得は、楽天証券のマーケットスピードというソフトウェアと楽天RSSというツールを用いて行います。このマーケットスピードの株価データ情報をプログラムから参照し、次に説明する売買注文判断に利用します。
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