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自動化の範囲

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Webブラウザを開き、注文枚数を入力する、といった普段人間が行っている操作を自動化します。つまり、プログラムからIEを操作して、証券会社へのログインや売買注文、注文の約定確認を行えるようにします。場合によっては、値上がりしたから注文を取り消す、ということも必要かもしれません。もちろん、注文取消や訂正もできるようにします。

本ブログでは、楽天証券での操作例を主に取り上げ、売買注文手続きの自動化方法を説明します。Webページのテキストボックス入力やリンククリックなどの基本操作を一通りおさえると同時に、これらを整理して部品化しますので、どの証券会社での注文にも応用できるようになります。
毎月(週)/売買ロジックのパラメータチューニング(最適化)で述べたように、毎月の売買ロジックのパラメータチューニング(最適化)で求まったロジックとパラメータをそのまま用いて売買注文判断を行います。過去に利益が出せることが分かっているので、将来的にも利益をあげることができることが予想できるでしょう。
ザラ場では、リアルタイムな株価の歩み値や板情報の取得、売買ロジックによる売買注文判断、Internet Explorer(IE)操作による注文処理の3つの処理を行います。

リアルタイムな株価データの取得は、楽天証券のマーケットスピードというソフトウェアと楽天RSSというツールを用いて行います。このマーケットスピードの株価データ情報をプログラムから参照し、次に説明する売買注文判断に利用します。
自動売買を行う動機のひとつに、サラリーマンなどで仕事を持っているため、ザラ場中にリアルタイムに取引ができない、というものがあります。そこで、ザラ場が見られないときでも、いつ、どの銘柄をいくらで取引したのか、のようなトレード履歴をPCからメール送信して取引状況を把握できるようにします。これを応用すると、ブログの更新やTwitterへの自動書き込みも行うことができます。
ここで取得するティックデータは、毎月(週)/売買ロジックのパラメータチューニング(最適化)でのバックテストを行うための過去の株価データとして用います。これを後場終了後に一括取得します。しかし、過去の株価データは、ザラ場中にトレードの中で取得しており、これを保存しておいてパラメータチューニングで利用すればよいのではないか、という疑問を持たれる方もいるでしょう。それなのにわざわざ、ザラ場とは別にデータを取得するのにはわけがあります。

ザラ場のリアルタイム取得では、ソフトウェアのトラブル、PCの性能、ネットワークの負荷、楽天証券データサーバの状況など、様々な要因で部分的にデータが欠落する可能性があるのです。そのため、欠落したデータを補完し、より完全な形で株価データを保存するために、後場が終了した後、全ティックデータを取得する必要があるのです。
売買の判断の材料となる株価データは、ザラ場中に、リアルタイムに取得します。しかし、3500以上もある上場銘柄すべてをザラ場で監視するのは非効率です。そのため、日足データの出来高や終値から、銘柄の絞込みを行うのです。流動性が高い、あるいは、ボラティリティが大きいなどのデイトレードに適した銘柄を探せるようにします。
いわゆる、バックテスト、シミュレーション、検証などと呼ばれているものです。ここでは、バックテストを反復的に繰り返し行い、利益が最大になるパラメータを求めるところまでを行います。

一般に「自動売買」というと、バックテストやパラメータチューニングは含まれません。しかし、手作業によるパラメータチューニングは、パラメータを少しずつ調整しながら、利益が大きくなるようにバックテストを繰り返すという気の遠くなるような作業です。この部分を自動化しない理由はありません。

ここでの手順は以下のようになります。
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