fc2ブログ
ホーム >

2011年12月 アーカイブ

このページの記事リスト

スポンサーリンク
| ホーム |

バルサラの破産確率の計算

2011/12/21 (水) 20:21
前回、バルサラの破産確率を導出しました。
これをもう少し便利使えるように、バルサラの破産確率の計算フォームとグラフを作ってみました。
全文を読む
カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
↑トップへ戻る | コメント(3) | トラックバック(0)

バルサラの破産確率の導出

2011/12/18 (日) 18:25
前回、日本のWebサイトに紹介されている「バルサラの破産確率表」のほとんどが間違っていることを指摘しました。
バルサラの破産確率が本来は３つのパラメータから計算されるのに対して、紹介されている破産確率表が２つのパラメータしか使っていないことを間違いの根拠として挙げました。
ここでは、もう少し掘り下げ、「正しい」バルサラの破産確率を理解するために、バルサラの破産確率を導出してみることにします。
もちろん、ペイオフレシオがのときは、簡単に求まりますので、ここでは一般にペイオフレシオをとして考えます。
全文を読む
カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)

間違いだらけの「バルサラの破産確率」

2011/12/15 (木) 19:15
ある本に、「破産確率」が紹介されていました。「破産確率」というのは、トレードルールを無限回繰り返した時に、運用資金がゼロになってしまう確率です。この破産確率は、ペイオフレシオが１のときは簡単に計算できるのですが、それ以外の値のときは「計算が複雑になるため、付録のプログラムで計算」するように本には書かれていました。

私は、自分でもプログラムで計算したいと思ったため、「破産確率」を求める数式をWebで調べてみました。

すると、とんでもないことに、日本のブログなどのWebサイトに紹介されている「バルサラの破産確率表」のほとんどは間違っていることが分かりました。
全文を読む
カテゴリ コラム | 関連タグ 破産確率 バルサラ
↑トップへ戻る | コメント(2) | トラックバック(1)

相場心得の実践

2011/12/14 (水) 20:55
どうしても、人は金銭や欲が絡むと、心理的に冷静さを失い、正常な判断を下せなくなる傾向があります。自分で作ったプログラムにはミスはないだろうというと、思い込んでしまうのです。また、頭では分かったつもりでも、自分でも気づかないうちに、過ちを犯してしまうのです。
全文を読む
カテゴリ テストのススメ | 関連タグ デバッグ テスト
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)

最低限の動作確認は必要

2011/12/11 (日) 18:22
システム開発会社では、どんなに小さなプログラムでも、ソースコードを1文字直しただけでも、必ずレビューやテストを行い、何重にもチェックを行っています。「自分が設計し、自分で実装して、すべて把握できているものだから、大丈夫、テストなんて面倒！」と思われるかもしれません。もちろんここで開発するシステムでは、システム開発会社が行うような厳しいチェックをする必要はありません。しかし、最低限の動作確認は行う必要があります。後で必ず「やっておいて良かった」と思うはずです。
全文を読む
カテゴリ テストのススメ | 関連タグ デバッグ テスト
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)

プログラムに必ずミスはある

2011/12/07 (水) 20:00
IEの操作の実装が完了すると、ついつい嬉しくてすぐに、実際の証券会社のWeb画面で試してみたくなります。その気持ちは分かりますが、ちょっとだけ待ってください。というのも、本当にすべて自分が思った通りに動作するとは限らないからです。購入枚数と購入金額を間違えて入力した誤発注の話は有名です。今実装したプログラムにそのようなミスが全くないとは言い切れません。というより、確実にミスがあると思っておいた方がよいでしょう。
カテゴリ テストのススメ | 関連タグ デバッグ テスト
↑トップへ戻る | コメント(0) | トラックバック(0)
スポンサーリンク
| ホーム |