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自動売買の落とし穴

NISAが始まり、アベノミクスでの株高もあり、
多くの初心者の方が、投資を始めようとしている。

中には楽をしようと、「自動売買」に飛びつく人もいるだろう。
(この記事では、自動売買=システムトレードの意味で書く)

もちろん、この世の中に「うまい」話があるわけない。

しかし、「自動売買」について知ると、
過去のデータから未来を予測し、確率で確実に儲けられる、
といった論理的な説明によって、落とし穴にはまってしまいがちだ。
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その落とし穴とは、
過去のデータからパターンを見つけ、儲けが計算上高くなって見えても、
「本当に」将来、儲かるとは限らない
ということだ。

もちろん、過去データ分析の手法によっては、
計算通り儲かる予測ができることもある。

しかし、実際には、そうした計算で大きな儲けを出すことは
難しいのだ。

一方で、過去データ分析の手法によっては、
過去データについて、毎回儲けを出すようなパターンを
見出すことができる。

これを「自動売買」の世界では、
「過剰最適化(オーバー・フィッティング)」と呼んでいる。

例えるなら、1か月毎日体重を測定し、プロットして、
すべての点を通るような波打ったグラフを描くようなものだ。

確かに、数学的には描くことはできるのだが、
予測のためには、全く役には立たない。

それよりは、一本直線を引いて、全体的に増加しているのか、
減少しているのか、ということが分かるほうがはるかに良い。


「自動売買(システムトレード)」の世界は奥が深く、
それだけで1冊の本が書けるくらいだ。

その中には、当然、「過剰最適化」を検出したり、
そう陥らないための手法がある。

この記事は自動売買を否定するものではない。

初心者の個人投資家の方も、賢くなり、
証券会社の「自動売買システム」のパフォーマンスレポートの読み方を
しっかり理解して、投資に臨んでほしいということを伝えたかった。

そして、「自動売買」の奥の深さ、面白さに共感してくれる人が
増えてくれると嬉しい。
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